โปรแกรมช่วยคิดสำหรับคนขายออปชัน

ระบบนี้คืออะไร ในภาษาที่ไม่ต้องรู้ศัพท์

การ “ขายออปชัน” ที่โปรแกรมนี้ช่วยดูแล ให้นึกภาพว่า คุณเป็นคนขายประกัน คุณเก็บเบี้ยจากคนที่กลัวว่าราคาบิตคอยน์จะวิ่งแรง ถ้าราคาไม่วิ่งแรงจริง เบี้ยนั้นเป็นของคุณ แต่ถ้าวิ่งแรงกว่าที่ตกลงไว้ คุณต้องจ่าย — และจ่ายได้เยอะกว่าเบี้ยที่เก็บมาหลายเท่า

งานของโปรแกรมคือตอบคำถามเดิม ๆ ที่ต้องตอบทุกวัน: ตอนนี้เบี้ยแพงพอจะขายไหม ควรขายแบบไหน ของที่ถืออยู่ตัวไหนต้องรีบจัดการ ถ้าจะปิดตอนนี้ได้เงินเท่าไรจริง ๆ และเดือนหนึ่งถอนเงินออกมาใช้ได้เท่าไร โดยไม่กินเงินต้น

สีบนหน้าจอแปลว่าอะไร

ทั้งโปรแกรมใช้สามสีนี้ในความหมายเดียวกันหมด ไม่ว่าอยู่หน้าไหน

เขียว

ดี — ถ้าปิดตอนนี้เก็บเงินได้เกินครึ่งของที่เคยเก็บมา หรือตัวเลขนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ควรเป็น

เหลือง

ต้องดู — ยังไม่เสียหาย แต่มีเงื่อนไขบางอย่างที่ควรอ่านก่อนตัดสินใจ

แดง

เสียเงิน หรือมีข้อคัดค้านเชิงโครงสร้าง เช่น ปิดแล้วขาดทุน หรือความเสี่ยงไม่จำกัด

สีจะตาม ผลของการตัดสินใจ ไม่ใช่ตามตัวเลขดิบ เช่นช่องราคาปิดจะเขียวก็ต่อเมื่อ ปิดแล้วได้เงิน ไม่ใช่เพราะราคานั้นดูสวย

เริ่มใช้ครั้งแรก

1. 1

   เปิดโปรแกรม

   เปิด Terminal พิมพ์ python -m qcoach.web.main แล้วเปิดเบราว์เซอร์ไปที่ 127.0.0.1:8787 โปรแกรมรันอยู่บนเครื่องคุณเท่านั้น ไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ต

2. 2

   สร้างบัญชี แล้วเลือกตลาด

   ครั้งแรกจะเด้งไปหน้า Settings ให้ตั้งชื่อบัญชีและเลือกตลาด (Bybit หรือ Deribit) ตลาดที่เลือกเปลี่ยนทีหลังไม่ได้ เพราะทุกอย่างในบัญชีนั้นผูกกับตลาดนี้ — เหรียญที่เทรดได้ ค่าธรรมเนียม สกุลเงินที่บันทึกกำไรขาดทุน ถ้าอยากใช้อีกตลาด ให้สร้างบัญชีใหม่

3. 3

   ใส่ API key (จะข้ามไปก่อนก็ได้)

   ใส่ในหน้า Settings ใช้แบบ อ่านอย่างเดียว ก็พอ เพราะโปรแกรมไม่มีคำสั่งอะไรนอกจากอ่าน ถ้ายังไม่ใส่ ทุกอย่างยังใช้ได้หมด แค่ต้องพิมพ์โพซิชันเองแทนการดึงอัตโนมัติ

4. 4

   ตั้งเงินทุนที่ยอมให้ใช้

   ในหน้า Settings เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้ง โปรแกรมจะยังจัดอันดับกลยุทธ์ให้ได้ แต่จะ บอกจำนวนสัญญาที่ควรเปิดไม่ได้ — และมันจะบอกตรง ๆ ว่าบอกไม่ได้ ไม่ใช่เดาให้

ใช้จริงในหนึ่งวัน

1. 1

   เปิดมาที่หน้า Portfolio

   ดูก่อนว่าถืออะไรอยู่ และมีอะไรต้องจัดการ — คำถามแรกของทุกวันคือคำถามนี้เสมอ

2. 2

   เคลียร์แถบเตือนสีเหลืองถ้ามี

   แปลว่าของในโปรแกรมกับของจริงในตลาดไม่ตรงกัน กด Import ให้ตรงก่อน ไม่งั้นตัวเลขทุกตัวหลังจากนี้คิดจากข้อมูลผิด

3. 3

   ไปหน้า Coach อ่านสรุป

   บอกว่าตลาดตอนนี้เป็นแบบไหน ของที่ถืออยู่เสี่ยงตรงไหน และตัวไหนต้องแก้ก่อน (เรียงตามความด่วนแล้ว)

4. 4

   ถ้าจะเปิดของใหม่ ไปหน้า Screener

   ดูรายการที่เปิดได้จริง อ่านช่อง Edge retention ถ้าต่ำกว่า 40% แปลว่าเงินส่วนใหญ่หายไปกับส่วนต่างราคา

5. 5

   ไปกดเทรดเองที่ exchange แล้วกลับมาบันทึก

   กด “Record a leg” ในหน้า Portfolio บันทึกทันทีในวันนั้น เพราะโปรแกรมจะถ่ายภาพสภาพตลาด ณ วินาทีที่บันทึกเก็บไว้ — ข้อมูลนี้ย้อนกลับไปเก็บทีหลังไม่ได้เลย และเป็นวัตถุดิบที่ทำให้โปรแกรมเรียนรู้สไตล์คุณ

หน้าจอทั้ง 8 หน้า

แต่ละหน้าตอบคำถามคนละข้อ ไม่ต้องใช้ครบทุกวัน

ตัวเลข 5 ตัวที่ถ้าเข้าใจ ก็ใช้โปรแกรมนี้เป็นแล้ว

ราคากลาง ≠ ราคาที่ได้

ถ้ามีคนรับซื้อที่ 5 และคนขายที่ 25 ราคากลางคือ 15 แต่ ถ้าคุณจะขาย คุณได้ 5 ส่วนต่าง 10 นั้นตกเป็นของคนกลาง โปรแกรมนี้โชว์ทั้งสามตัวเลขคู่กันเสมอ เพื่อไม่ให้ลืมข้อนี้

Capture%

ถ้าปิดตอนนี้ จะเก็บเงินที่เคยเก็บมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ ติดลบได้ — แปลว่าจอบอกว่ากำไร แต่พอปิดจริงกลับขาดทุน เพราะราคาบนจอเป็นราคาทฤษฎี

VRP

เบี้ยที่ตลาดยอมจ่าย ลบด้วยความผันผวนที่น่าจะเกิดขึ้นจริง เป็นบวก = ขายคุ้ม เป็นลบ = คุณกำลังรับความเสี่ยงในราคาถูกเกินไป

Edge retention

จากเงินที่ดูเหมือนจะได้ เหลือถึงมือจริงกี่เปอร์เซ็นต์หลังหักส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียม 90% = ดีลจริง 20% = ยกให้คนกลางเกือบหมด

Max preserving

ถอนได้เดือนละเท่าไรโดยเงินต้นไม่หด — ให้ดูตัวนี้ ไม่ใช่ Max sustainable ตัวหลังแค่รับประกันว่าไม่ล้มละลาย แต่ยอมให้เงินต้นหายไปเกือบหมดได้

ทำไมบางช่องขึ้นว่า “ยังบอกไม่ได้”

ไม่ใช่โปรแกรมพัง แต่เป็นการออกแบบ ระบบจะ ไม่แสดงสถิติที่ข้อมูลยังไม่พอจะรองรับ เพราะตัวเลขที่ดูน่าเชื่อแต่มาจากข้อมูล 3 ชิ้น อันตรายกว่าการไม่มีตัวเลขเลย

• IV rank ต้องเปิดโปรแกรมทิ้งไว้ให้เก็บข้อมูลครบ 20 วัน
• สถิติรายเดือน ต้องมี 6 เดือนที่จบแล้ว — เทรด 100 ครั้งใน 3 เดือน ก็ยังนับเป็นข้อมูล 3 จุดเท่านั้น
• สถิติแยกกลุ่ม ยิ่งแบ่งย่อย ยิ่งต้องใช้ข้อมูลมากขึ้น ไม่ใช่เท่าเดิม
• เดือนที่ยังไม่จบ แสดงให้ดู แต่ไม่เอาไปคิดในสถิติใด ๆ เลย

ข้อจำกัดที่ต้องรู้ก่อนเชื่อตัวเลข

• ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นการรวบรวมข้อมูลกับให้คะแนนตามกฎที่ตั้งไว้ กฎเหล่านั้นเป็นกฎของคนออกแบบ ไม่ใช่ความจริงของตลาด
• กราฟรายได้ไม่ใช่มูลค่าพอร์ต นับเฉพาะที่ปิดจบแล้ว ของที่ยังถืออยู่และขาดทุนหนักไม่ปรากฏในกราฟนั้น เส้นสวย ๆ อยู่ร่วมกับขาดทุนก้อนโตที่ยังไม่ยอมรับได้สบาย
• ตัวเลขความเสี่ยงมองโลกในแง่ดี การจำลองสุ่มจากเดือนที่คุณเคยเจอ ถ้าไม่เคยเจอตลาดพัง มันก็จำลองตลาดพังไม่ได้
• เงินคนละสกุลไม่บวกกัน ถ้าใช้ตลาดที่จ่ายเป็นเหรียญ กำไรจะแยกแสดงเป็นสกุล ๆ ไป เพราะการเอา 0.05 BTC บวก 300 USDT เป็นความผิดที่หน้าตาเหมือนตัวเลขปกติ
• ราคาที่เห็นคือราคาตอนกดโหลด ตลาดขยับตลอด กดปุ่ม Refresh ก่อนตัดสินใจเสมอ
• ข้อมูลเก็บเป็นไฟล์ธรรมดาบนเครื่องคุณ ไม่มีสำรองอัตโนมัติ ควรก๊อปโฟลเดอร์ data เก็บไว้เอง

สิ่งที่ระบบนี้จะไม่ทำ

ไม่ส่งคำสั่งซื้อขาย ไม่โอนเงิน ไม่ถอนเงิน ไม่แสดงตัวเลขที่ข้อมูลไม่รองรับ ไม่เอาเงินคนละสกุลมาบวกกัน ไม่เอาสูตรของตลาดหนึ่งไปใช้กับอีกตลาด และไม่ซ่อนความเสี่ยงที่กำลังโตขึ้นไว้หลังราคาบนจอที่ดูดี

การตัดสินใจว่าจะเทรดหรือไม่ และการกดเทรด ยังเป็นของคุณทั้งหมด